搬砖套利对冲交易策略

在资本市场中,没有慈善家,只有赢家和输家。在市场里,赢输就是唯一标准,除此之外,都是废话。靠运气不如靠实力,搞投机炒币不如稳套利。

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有人说,币圈是老人挣新人的钱,其实从来都是明白人挣糊涂人的钱。在区块链中,只要你参与币圈中来,就是币圈人了,币圈人当然就以挣钱为目的,特别在资本市场中,没有慈善家,只有赢家和输家。而不会赢钱的币圈人,只是废人!无论你在其他方面如何成功,到了市场里,赢输就是唯一标准,除此之外,都是废话。靠运气不如靠实力,搞投机炒币不如稳套利。

什么是数字货币搬砖套利

套利可以定义为在不同市场上购买一种资产并以更高的价格在另一市场上出售,俗话说高卖低买。在数字货币套利中,您可以搜索和比较不同交易所中的数字货币价格。然后你从更便宜的交易所买入并在价格更高的交易所卖出。然后,您将获得价格差异作为您的利润。套利在外汇市场已存在很长时间,但由于定量系统的大规模发展,已经无法实现套利。然而,数字货币套利可能是由于交易量的快速激增和交易所的低效导致价格差异。在大多数情况下,具有高交易量的大型交易所会以较少的交易量来指导较小交易所的数字货币价格。但是,交易所的价格总是有变化。这是数字货币套利成为可能的地方。

套利的原理

全球数字货币交易所众多,受多种因素影响市场关于同一币种定价不总是有效,相同的时间同一交易对在两个或多个交易所之间存在价差价,只要存在价差就有套利空间,通过差价进行套利在数字货币市场基本没有风险。

假设EOS/USDT交易对:火币价格为11、币安价格为10,EOS在两个交易所之间有1USDT的差价存在。假设在火币持有1个EOS,遵循高买低买原则,在火币卖出1个EOS得到11个USDT,在币安买入1个EOS花费10个USDT,一买一卖净赚1个USDT,EOS的量保持不变。虽然有这种价差的存在,但是人工操作耗时、准确性差以及价格变化的影响,人工套利往往存在诸多不确定性。通过量化模型捕捉套利机会并制定套利交易策略,以及程序化算法自动向交易所下达交易订单,快速准确捕捉机会,高效稳定赚取收益,这就是量化套利的魅力所在。

套利准备工作

高价市场有基础货币,或低价市场有计价货币,或在低价市场进行充值购买基础货币;且需要同时在两个交易所开通账户;低价市场支持该套利的基础货币提币请求;高价市场支持该套利的计价货币提币请求,或可以提现至法币。

注意事项

为了进行差价套利,你应该考虑:

A.交易所手续费费用

B.提币是否支持及提币的费用

C.矿工网络费

D.将数字货币从一个交易所转移到另一个交易所所花费的时间

如果所有这些选项都显示您可以通过套利赚取利润,那么您可以继续进行交易。请记住,套利在很大程度上取决于时间,因此它不是赚取利润的永久机会。如果您的交易需要大量时间确认,价格可能会发生变化,从而影响风险。

风险问题

硬搬赚累身体也累心,没准你正在操作或等着提币行情已经过去,容易产生亏损,记住套利第一要诀就是要极致的

跨市两角对冲套利(重点反复读)

两角套利又叫直接套利双边套利,是通过发现同一交易对(如:EOS/USDT)在两个不同交易所间存在价差关系,进行高卖低买从中套取差价利润的行为。对冲盈亏相抵数量相当,同时在两边市场买入和卖出相同的基础货币,确保转入计价币种。是通过发现同一交易对(如:EOS/USDT)在两个不同交易所间存在价差关系,进行高卖低买从中套取差价利润的行为。对冲是盈亏相抵、数量相当,同时在两边市场,买入和卖出数量相等的基础货币EOS,从而赚取计价币种USDT,确保在两个交易所进行的对冲交易(EOS/USDT)买或卖数量相等。

假设交易所Huobi 、OKEX交易对EOS/USDT 价格分别为1、2,存在价差有套利机会(简化手续费不考虑),在OKEX EOS余额5个,在Huobi USDT 10个。引入对冲思想,每次对冲量1个EOS,遵循高买低买原则。

跨市两角硬搬套利

假设交易所OKEX、Huobi 交易对EOS/USDT价格分别为10、5,存在价差有套利机会。遵循高买低买原则,首先假设用户在OKEX存有10个EOS,不考虑交易成本情况,在OKEX上卖出10个EOS得到10个USDT,将USDT提币或转账(法币只能转账,计价虚拟币可以提币)到Huobi,全部买入EOS,则得到10个EOS。完成一次套利增加了5个EOS,USDT没有变化,如果价差一直存在可以循环继续套利。加入用户在两个交易所没有余额,则可以先在OKEX存入CNY进行上述交易。


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