Coinrobots马丁格尔现货版
发布时间:2019-10-10 12:16

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马丁格尔 (Martingale) 策略其实是一种赌博策略, 这个方法其实 早在十八世纪发源于法国之后没多久时间就在欧洲广为人知, 理论上这种策略绝 对不会输钱。

 

工作原理

一言以蔽之:马丁格尔策略是一个成本平均策略,它通过“倍增暴露”亏损交易实践。这导致的结果是你的平均进场价格降低。这个想法是,你只是去加倍你的交易头寸直到命运给你一个赚钱的交易。在这一点上,由于增加一倍的效果,你可以获利退场。

一个简单的赢输游戏

这个简单的例子说明这一基本观点。想象一个50:50的胜利率的游戏。

 

表1:简单投注的例子。

我用1美元的赌资进行投资交易。每次赢利,我把赌资保持在1美元。每次如果我亏损了,我将的赌资数额翻倍。赌徒们管这叫双重下注。

如果机会是平等的,那么最终的结果将有利于我。如果我每次都加倍我的赌资,赢利将足以支付所有的亏损和本金。

由于双重下注的影响。赢得的赌注永远是盈利。

这一事实是由于因为2N∑= 2N- 1+ 1。

这意味着一系列的连续亏损是由赢利支付。

如果你有兴趣尝试玩具系统,这是我的简单投资游戏电子表格:

一个基本的交易系统

真正的交易中并没有精确的二进制结果。交易可以是赢利也可以是亏损。但这不会改变基本策略。你只需要定义一个固定利率方向和你止盈或止损的点。

下面为实例。我已经把我的止盈和止损点设为20点。

 

表2:降低交易均值在市场价格下跌时。

我开始在1.3500购买1手。之后价格反向至1.3480亏损20点。达到了我的虚拟止损点位。

这是一个虚拟止损因为毫无疑问的应该停止交易,并建立一个新的仓位。我保持持有现有仓位,并添加一个新的仓位使交易规模增倍。

所以在1.3480时我的交易规模增加1股。这使我的平均价格变为1.3490。现在我的损失是相同的,但我只需要回调 10个点就可以收支相抵,而不是之前的20个点。

“拉均值”意味着翻倍你的交易规模。但你也减少了收支相抵所需求的相对量。这在表2 “收支相抵”列可以体现。

盈亏平衡方法的一个恒定值是通过你更多的交易拉低平均值得到的。此个定值无限接近你的止损。这意味着你可以很快的抓住一个“市场下滑”,并弥补损失——即使只有一个小回调(见图1)。

 

图1:“拉均值”和弥补措施。

在交易# 5,我的平均值现在是1.3439。当之后价格向上移动至1.3439时,达到我的收支平衡点。

一旦价格达到或高于盈亏平衡的水平我就可以关闭交易系统。我的前四次交易是以亏损结束。但是,这恰好可以由上次交易的赢利弥补。

最后收盘的赢利&亏损:

 

表3:以往的交易损失由最终交易的赢利相抵。

马丁格尔策略是否一直有效?

在一个纯理论的马丁格尔系统中不曾实现无亏损交易。如果价格走势与你相反,你只是将贸易规模翻倍。

但是这种系统不能存在于现实世界,因为它意味着一个无限的货币供应量和一个无限量的时间。两者都不可实现。

在一个真实的交易系统中,你需要设置一个亏损限制系统。一旦超过你的亏损限制,交易序列将止损。然后重新开始循环。

当你停止亏损限制,意味着你离开了真正的马丁格尔系统。这样做使你近似使用了一个容易发生灾难性的故障的系统。

加倍下注VS.亏损的概率

令人讽刺的是,你的亏损限制越大,亏损概率越低——但损失将越大。这是塔利布分配。

你做的交易越多,就越有可能遇到那些极端的可能性——一系列的损失会使你出局。

在马丁格尔策略在亏损序列的交易风险呈指数增加。这意味着在一个序列N的亏损交易中,你的风险增加为2N- 1。所以如果你被迫过早退出,这将成为灾难性的损失。

另一方面,从赢利交易的利润只呈线性增加。这一比例是一半的利润乘以总交易数。

 

获利交易总是在这个战略中创造利润。所以如果你挑选50%的时间(没有更好的机会)你赢利的预期总收益会是:

E≈½NXB

N是“交易”的数量,B指的是每个交易的总获利。

但一个大的止损交易将将所有归零。例如,如果你的限制是10次双倍下注,那么你最大的交易是1024。如果你有11个亏损交易,你只会亏损这一数额。概率是(1 / 2)11。这意味着,每2048笔交易中,你会亏损一次。

所以在2048笔交易后:

♣你的预期获利是(1 / 2)×211x 1 = 1024

♣你预期的一次性损失是1024

♣你的净利润为0

所以的实用系统内你胜率总是保持在50:50。这是假设你选择的交易比这差。

你的 风险回报仍是1:1。但这种策略中你的每笔损失 都将是一大打击。所以它可能比想象中更糟糕,尤其当你运气不好时!

马丁格尔策略不能提高你的胜率。它只是将你的损失推迟。见表4。

 

表4:你的胜率不能通过马丁格尔策略改善。你的净收益仍然是零。

趋势追随者们常常认为使用逆马丁格尔会更好。反马丁格尔或逆马丁格尔试图做些与上面所描述完全相反的尝试。基本上这些都是双赢且快速止损的趋势跟踪策略。

远离“热门”货币

我的关于最好的交易策略时机的经验是从范围交易中得到的。通过保持你的贸易规模在你的资本中占较小比例,即使用非常低的杠杆比率。这样,你就有更多余地承受更高的交易倍数在亏损现象发生时。

在我的经验里,马丁格尔策略最有效的用途是作为收益增强器。

尽管还有几十个其他的观点。有人建议用马丁格尔策略与正向套利交易结合。这意味着大的利差交易对。例如,使用澳元/日元的长期交易策略。

这个想法是因为大的贸易量的积极浮动利率积累。

我以前从未使用过这种方法。因为风险是货币对携带的机会往往跟着走强的趋势。这些通常穿插着夸大的的整改阶段进行定位平仓。

这可能会发生剧烈。例如,如果利息周期有意想不到的变化,或如果在基金倾向于远离高息货币汇率的风险胃口中出现突变情况。

在我看来,被抓住这些修正错误中的反面的风险太大。长期以来,马丁格尔策略一直在趋势市场中挣扎。

这也是值得许多经纪人记住的携带利益的重要传播课题——获得所有但最高收益的套利交易无利可图。一些零售商甚至不再积极的延期信贷。这是成为“食物链“末端的后果。

低收益率意味着你的交易规模的需要占用你更大的资金比例来获得利益。正如我前面所说,使用马丁格尔策略太冒险了。

更适合趋势的策略是反马丁格尔。

利用马丁格尔策略提高产量

正如我之前提到的,我不建议用马丁格尔策略作为你的主要交易策略。为了使它能够正常工作,你需要有一个相对你的交易规模来说的大亏损限制。如果你的交易额在你的交易资本中占据相当大的一块,你在下降趋势中的风险之一就是“破产”。

马丁格尔策略在我的经验里最有效的用途是作为 产量增加剂。我将要描述在3年的时间内我采用的效果很好的策略。这是通过一个大的交易组合的流动部分完成的。通过设置亏损限制在4%的流动资金并递增,每月的总回报大约为0.4-0.6%。

最低风险的交易机会是小范围内的对交易。

例如,在整合阶段我已经取得了良好效果的使用欧元/英镑和欧元/瑞郎。在欧元/瑞郎干预政策的情况下可能会看到小范围的配对交易。同样,欧元/英镑往往有利于这类“波动”策略的长期区间。

但你要小心新趋势的突破——尤其注意关键支撑或压力位附近。

配对交易具有强趋势行为,如日元交叉盘或商品货币是很危险的。

你可以下载完整的交易系统,如下文所述, 在我Excel电子表格中。

我的程序化交易模块,是一个有效的马丁格尔策略机器人(EA)是由这个的基本设计创造的。

计算你的亏损限制

最好的起始点是先决定你的最大风险承受规模。从而,你可以解决其他参数。为了保持事情的简单性,我会用2的幂。

最大的交易规模将决定设置你可以使用的双重下注的次数。例如,如果你交易规模的最大值是256手,允许双重下注8次。它们之间的关系为:

Max lots= 2legs

如果您在达到止损时关闭最后的交易,你的最大亏损将是:

drawdown $<Max lots X(X 2stop loss)X lot size

因此,根据256手(微观批量)和40点止损,将给予2048元的最高亏损(取决于你的货币)。

小贴士:算出你可以承受的平均交易次数之前–使用公式2Legs+1。所以在这个例子里是29、或512笔交易。所以在512笔交易后,预期你将有9次亏损。这将打破系统值。

你可以在使用我在Excel工作簿中的批量计算器尝试不同的交易规模和设置。

最好的处理亏损方式是使用ratchet system。所以当你赢利时,你应该逐步增加你的批量和亏损限制。例如下表。

表5:增加亏损限制实现利润。

ratchet在交易的电子表格中自动处理。你只需要设置你的亏损限制为实现股权比例。

警告:由于马丁格尔策略交易在风险中固有的风险资本不应该超过账户资金的5%。forexop的资金管理部可获得更多的细节。

确定一个进场信号

当价格移动一段距离到移动平均线上方,我添加一个卖空订单。当它移动到移动平均线之下时,我添加一个买入订单。该系统基本上是交易虚假的突破,也被称为“衰落/淡出”。

在我的系统中,我使用15点移动平均线(MA)作为我的进场信号。你选择的移动平均线的长度将根据交易时间框架的不同而改变。

这是一个非常简单,且容易实现的指标。还有更复杂的方法可以让你尝试。例如使用布林通道或其它移动平均线。我个人觉得最简单的方法是最好的。

 

图3:使用移动平均线作为进场信号。

无论你决定使用哪种信号,它都将表明在原来的趋势方向上会有一个大幅度回调的可能性比在新的方向有所突破大。所以衰落的突破移动是你应该努力去实现的。

设定只赢和止损

接下来思考的两个点是:

♣当双倍下注–这是你虚拟止损点

♣当平仓时–你“只赢点”

当双倍下注–这是系统中的关键参数。“虚拟”止损意味着你认为在到达这一点后将继续与你对立。这是一个失败者。所以你的批量加倍。

选择太小的值会导致大量的交易次数。太大的值会妨碍整个策略。

你选择的止损和只赢值应该最终取决于你的交易时间框架和波幅。较低的波幅通常意味着你可以选择较小的止损点数。我发现值在20-70点之间适用于大多数情况。

何时平仓:马丁格尔策略中的交易只应在 “整个系统”均赢利的时候平仓。也就是说当现有仓位的净利润至少为正时。与网格交易一样,采用马丁格尔策略时,你需要保持一致性且对将交易设置看作一个组,而非独立。

一个较小的获利值,通常在10-50个点左右,通常这样的设置效果最好。

有几个原因:

♣一个较小的获利水平,有较大的可能会很快达到,你就可以获利平仓。

♣因为交易量成倍增加利润获取越来越复杂。所以,一个较小的值会仍然有效。

使用一个较小的止盈并不改变你的风险回报。尽管利润较低,距离胜利的门槛越近,赢率就越大。

模拟

下表显示我在交易系统中10轮交易结果。每轮可以执行多达200次模拟交易。我的起始资金为1000美元,亏损设置为100%。每次损益变化时亏损限制会自动升级或降低。

 

表6:电子表格中的模拟结果。

我的最终余额为1796美元,对初始量的总回报率是79.6%。

下面的图表显示了一个典型的增量利润模式。橙色线表示相对急剧的下降阶段。

 

图4:利用马丁格尔策略的典型盈利记录。

电子表格供您自己尝试。这仅是为您提供参考。请注意,一个帐户中策略的使用需自行负责。

马丁格尔策略的利弊

为什么要用它:

♣它有一组定义良好的交易规则,可以很容易地作为一个专家顾问进行跟踪或规划。

♣它有一个关于利润和亏损的统计计算结果。

♣正确地应用它可以实现增量利润流。

♣不需要能够预测市场方向。

为什么避免它:

♣平均下跌是一种避免损失而不是寻求利润的策略。马丁格尔策略不能增加你的赢率。它只是延迟亏损–很长一段时间,如果你是幸运的。

♣它依赖于并不总是有效的关于随机市场行为的假设。市场的非理性行为。

♣风险成倍增加,而利润呈线性增加。

♣它可以在实践中提高灾难性的损失,因为没有人拥有无限量的金钱。

♣风险与回报平衡,但由于损失一次将是一大打击,所以它可能是不被接受的。


 

 

 

 

 

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